PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULC.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULC.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO).

HULC.TO и XUU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HULC.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULC.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-2.55%12.69%35.93%24.43%-14.75%153.78%-72.17%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-3.48%11.00%33.03%23.73%-14.72%26.98%10.84%
Разные валюты инструментов

HULC.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HULC.TO показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у XUU-U.TO с доходностью -3.53%.

HULC.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-1.89%
1 год
14.87%
3 года*
19.91%
5 лет*
30.75%
10 лет*
—

XUU-U.TO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.95%
1 год
13.16%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с SMVP.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TO
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий HULC.TO и XUU-U.TO

И HULC.TO, и XUU-U.TO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

HULC.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULC.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULC.TOXUU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.71

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

4.21

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULC.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULC.TO на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU-U.TO равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULC.TO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULC.TOXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.82

-0.79

Корреляция

Корреляция между HULC.TO и XUU-U.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULC.TO и XUU-U.TO

HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

TTM2025202420232022202120202019
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.87%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%

Просадки

Сравнение просадок HULC.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и XUU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HULC.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-28.73%

-52.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.71%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-24.53%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-6.82%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.58%

-5.92%

-27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.52%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HULC.TO и XUU-U.TO

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) имеют волатильность 5.50% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULC.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.39%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.97%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

18.40%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

16.31%

+30.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.97%

17.50%

+36.47%