PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULC.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULC.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).

HULC.TO и QQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HULC.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULC.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-2.55%12.69%35.93%24.43%-14.75%153.78%-72.17%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-1.53%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, HULC.TO показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью -1.53%.

HULC.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-1.89%
1 год
14.87%
3 года*
19.91%
5 лет*
30.75%
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.42%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TOHULC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий HULC.TO и QQCC.TO

HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HULC.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULC.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULC.TOQQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.86

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.26

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

5.59

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULC.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULC.TO на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCC.TO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULC.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULC.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.00

+0.03

Корреляция

Корреляция между HULC.TO и QQCC.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULC.TO и QQCC.TO

HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.05%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Просадки

Сравнение просадок HULC.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и QQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HULC.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-100.13%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.73%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-22.24%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-100.00%

+94.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.58%

-99.78%

+66.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.15%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HULC.TO и QQCC.TO

Текущая волатильность для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) составляет 5.50%, в то время как у Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULC.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.91%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.73%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

20.40%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

17.55%

+29.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.97%

17.31%

+36.66%