PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTWN.L с XMAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWN.L с XMAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTWN.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD) and XMAS.L (Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - HTWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while XMAS.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HTWN.L returned 23.33%/yr vs 12.25%/yr for XMAS.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HTWN.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for XMAS.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWN.L и XMAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWN.L показывает доходность 67.79%, что значительно выше, чем у XMAS.L с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции HTWN.L превзошли акции XMAS.L по среднегодовой доходности: 23.33% против 12.25% соответственно.

HTWN.L

1 день
-2.08%
1 месяц
12.18%
С начала года
67.79%
6 месяцев
70.49%
1 год
116.34%
3 года*
41.27%
5 лет*
23.42%
10 лет*
23.33%

XMAS.L

1 день
-1.96%
1 месяц
6.23%
С начала года
32.61%
6 месяцев
33.23%
1 год
61.91%
3 года*
24.06%
5 лет*
9.51%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWN.L и XMAS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		67.79%23.15%27.50%21.28%-20.57%29.44%31.41%29.56%-2.68%15.90%
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		32.61%25.07%17.38%-2.13%-11.07%-5.15%22.90%14.01%-10.84%30.08%

Correlation

The correlation between HTWN.L and XMAS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2011 г.

0.42

Over the past year, HTWN.L and XMAS.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HTWN.L и XMAS.L

Секторы
HTWN.L
XMAS.L

Технологии

81.7%
38.0%

Финансовые услуги

10.4%
8.6%

Промышленность

2.3%
17.2%

Сырьевые материалы

1.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

1.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.1%

Здравоохранение

0.6%
14.3%

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

HTWN.L
81.7%
XMAS.L
38.0%

Финансовые услуги

HTWN.L
10.4%
XMAS.L
8.6%

Промышленность

HTWN.L
2.3%
XMAS.L
17.2%

Сырьевые материалы

HTWN.L
1.9%
XMAS.L
0.2%

Коммуникационные услуги

HTWN.L
1.3%
XMAS.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

HTWN.L
1.1%
XMAS.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

HTWN.L
0.7%
XMAS.L
4.1%

Здравоохранение

HTWN.L
0.6%
XMAS.L
14.3%

Энергетика

HTWN.L

-

XMAS.L
0.0%

Недвижимость

HTWN.L

-

XMAS.L
0.9%

Коммунальные услуги

HTWN.L

-

XMAS.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HTWN.L:
HTWN.L с HKOR.LHTWN.L с PSRF.LHTWN.L с SCHGHTWN.L с FRIN.LHTWN.L с GLDHTWN.L с HSPX.LHTWN.L с HUKX.L
Часто сравнивают с XMAS.L:
XMAS.L с SPYXMAS.L с SUSAXMAS.L с IKOR.LXMAS.L с ASDV.LXMAS.L с LGAG.LXMAS.L с CPJ1.LXMAS.L с FLRK.L

Доходность на риск

HTWN.L vs. XMAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWN.L
Ранг доходности на риск HTWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWN.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XMAS.L
Ранг доходности на риск XMAS.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWN.L c XMAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTWN.LXMAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
3.37

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
4.27

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.60

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.22

5.42

+7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.40

18.46

+17.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTWN.L vs. XMAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWN.L на текущий момент составляет 5.15, что выше коэффициента Шарпа XMAS.L равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWN.L и XMAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTWN.LXMAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

3.37

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.68

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.43

0.83

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.43

+0.69

Просадки

Сравнение просадок HTWN.L и XMAS.L

Максимальная просадка HTWN.L за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки XMAS.L в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWN.L и XMAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWN.LXMAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-55.27%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.65%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-17.75%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-28.81%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-34.23%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.73%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-11.62%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.42%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWN.L и XMAS.L

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что HTWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWN.LXMAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

8.50%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

15.87%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

18.77%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

22.27%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

22.61%

+0.81%

Сравнение комиссий HTWN.L и XMAS.L

HTWN.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XMAS.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWN.L и XMAS.L

Дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как XMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		0.97%1.61%1.17%2.79%3.04%1.11%1.79%2.12%2.55%2.04%2.32%2.61%
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTWN.L and XMAS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for XMAS.L.

HTWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while XMAS.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for HTWN.L and 0.65% for XMAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWN.L и XMAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор