Сравнение IDTW.L с XSTC.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - IDTW.L tracks the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD) while XSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTW.L returned 19.81%/yr vs 19.55%/yr for XSTC.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTW.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 58.07%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 16.02%.
IDTW.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -4.83%
- 6 месяцев
- 47.75%
- С начала года
- 58.07%
- 1 год
- 83.59%
- 3 года*
- 39.44%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 20.35%
XSTC.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 16.65%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTW.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 58.07% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.52% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 16.02% | 22.94% | 37.18% | 56.67% | -30.82% | 32.26% | 45.87% | 48.94% | -5.68% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and XSTC.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between IDTW.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
XSTC.L
Сравнение IDTW.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | 1.79 | +5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.19 | 4.85 | +14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и XSTC.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -35.20% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -17.54% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -27.66% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -35.20% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -8.53% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -7.34% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 6.47% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и XSTC.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 7.68% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 17.41% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 22.04% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 23.84% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 23.49% | -1.11% |
Сравнение комиссий IDTW.L и XSTC.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и XSTC.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XSTC.L в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.95% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.27% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and XSTC.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор