Сравнение HTWD.L с DEMS.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index while DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWD.L returned 19.33%/yr vs 9.70%/yr for DEMS.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for DEMS.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и DEMS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWD.L торгуется в USD, в то время как DEMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у DEMS.L с доходностью 14.39%.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
DEMS.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 14.39%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWD.L и DEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 14.39% | 20.99% | 5.29% | 20.69% | -13.00% | 14.36% | -6.89% | 19.30% | -3.21% | 19.81% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and DEMS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between HTWD.L and DEMS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
DEMS.L
Сравнение HTWD.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | DEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 2.38 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 7.37 | +9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и DEMS.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки DEMS.L в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и DEMS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -38.10% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -7.84% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -14.77% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -28.11% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -5.01% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -9.94% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.53% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и DEMS.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 4.22% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 11.57% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 13.62% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 15.19% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 20.93% | +0.74% |
Сравнение комиссий HTWD.L и DEMS.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DEMS.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и DEMS.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как DEMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and DEMS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMS.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMS.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while DEMS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.46% for DEMS.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и DEMS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор