Сравнение HTAX с THYM
HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HTAX charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности HTAX и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTAX показывает доходность 3.80%, а THYM немного ниже – 3.70%.
HTAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAX и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 3.80% | -0.16% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between HTAX and THYM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAX vs. THYM — Ранг доходности на риск
HTAX
THYM
Сравнение HTAX c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAX | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAX | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.77 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок HTAX и THYM
Максимальная просадка HTAX за все время составила -6.10%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAX и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAX | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | -2.93% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.49% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAX и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAX | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.35% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 4.35% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 4.35% | +2.12% |
Сравнение комиссий HTAX и THYM
HTAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAX и THYM
Дивидендная доходность HTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.46% | 3.67% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
HTAX and THYM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for HTAX.
HTAX has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.18% for THYM.
They also come from different issuers: Nomura and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.49% for HTAX and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для HTAX и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор