PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTAE.TO с TLF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTAE.TO с TLF.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 24.46%/yr vs 23.48%/yr for TLF.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HTAE.TO и TLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTAE.TO показывает доходность 20.93%, а TLF.TO немного выше – 21.68%.

HTAE.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
20.57%
С начала года
20.93%
1 год
30.22%
3 года*
24.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLF.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.97%
6 месяцев
18.82%
С начала года
21.68%
1 год
32.76%
3 года*
23.48%
5 лет*
16.03%
10 лет*
21.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTAE.TO и TLF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		20.93%13.45%28.26%68.48%-3.64%
TLF.TO
Brompton Tech Leaders Income ETF		21.68%18.20%21.45%49.36%1.20%

Correlation

The correlation between HTAE.TO and TLF.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between HTAE.TO and TLF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Brompton Tech Leaders Income ETF

Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с TLF.TO:
TLF.TO с BLOV.TOTLF.TO с BFIN.TOTLF.TO с FDN.TOTLF.TO с FHQ.TOTLF.TO с INAI.TOTLF.TO с ZXLK.TOTLF.TO с BGIE.TO

Доходность на риск

HTAE.TO vs. TLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TLF.TO
Ранг доходности на риск TLF.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLF.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLF.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLF.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLF.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLF.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAE.TO c TLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTAE.TOTLF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.34

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.75

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.23

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

7.57

-2.52

HTAE.TO vs. TLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAE.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLF.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAE.TO и TLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTAE.TO и TLF.TO

Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что меньше максимальной просадки TLF.TO в -37.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и TLF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTAE.TOTLF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-37.19%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-14.73%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

-24.99%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-10.89%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-7.35%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

4.34%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAE.TO и TLF.TO

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) имеют волатильность 13.43% и 13.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTAE.TOTLF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

13.70%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

21.97%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

24.65%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.88%

25.84%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

24.22%

+3.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAE.TO и TLF.TO

Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности TLF.TO в 5.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		10.38%11.28%10.01%9.40%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLF.TO
Brompton Tech Leaders Income ETF		5.66%5.90%5.86%5.31%6.97%3.40%3.49%4.64%6.05%5.94%7.67%7.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HTAE.TO and TLF.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Harvest and Brompton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и TLF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор