Сравнение HTAE.TO с TECI.TO
HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and TECI.TO (TD Global Technology Innovators Index ETF) are both Technology Equities funds. HTAE.TO is actively managed, while TECI.TO is passively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 31.28%/yr vs 35.69%/yr for TECI.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.50%/yr for TECI.TO.
Доходность
Сравнение доходности HTAE.TO и TECI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAE.TO показывает доходность 30.95%, что значительно ниже, чем у TECI.TO с доходностью 47.65%.
HTAE.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- 47.65%
- 6 месяцев
- 43.83%
- 1 год
- 75.33%
- 3 года*
- 35.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAE.TO и TECI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 30.95% | 13.49% | 28.26% | 68.45% | -3.55% |
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 47.65% | 21.96% | 28.21% | 40.27% | 3.99% |
Correlation
The correlation between HTAE.TO and TECI.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between HTAE.TO and TECI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAE.TO vs. TECI.TO — Ранг доходности на риск
HTAE.TO
TECI.TO
Сравнение HTAE.TO c TECI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAE.TO | TECI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 6.35 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 19.01 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAE.TO | TECI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.05 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.42 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок HTAE.TO и TECI.TO
Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что меньше максимальной просадки TECI.TO в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и TECI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAE.TO | TECI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.83% | -54.94% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -11.92% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -26.77% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | 0.00% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -22.82% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.98% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAE.TO и TECI.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) имеют волатильность 7.17% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAE.TO | TECI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.40% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 20.54% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 24.86% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 29.40% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 29.40% | -2.42% |
Сравнение комиссий HTAE.TO и TECI.TO
HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии TECI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAE.TO и TECI.TO
Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности TECI.TO в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 9.43% | 11.28% | 10.01% | 9.38% | 2.20% |
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 0.07% | 0.10% | 0.43% | 0.55% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
HTAE.TO and TECI.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECI.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECI.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.
They also come from different issuers: Harvest and TD. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.50% for TECI.TO.
Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и TECI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор