Сравнение HSXJ.L с FRXT.L
HSXJ.L (HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - HSXJ.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSXJ.L returned 24.72%/yr vs 41.30%/yr for FRXT.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSXJ.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXJ.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSXJ.L показывает доходность 34.70%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.83%.
HSXJ.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 34.70%
- 6 месяцев
- 35.57%
- 1 год
- 64.73%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 70.40%
- 1 год
- 119.40%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSXJ.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSXJ.L HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 34.70% | 23.23% | 16.70% | -1.41% | -2.31% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
Correlation
The correlation between HSXJ.L and FRXT.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between HSXJ.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXJ.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
HSXJ.L
FRXT.L
Сравнение HSXJ.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSXJ.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.87 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 13.25 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 38.41 | -17.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 5.43 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HSXJ.L и FRXT.L
Максимальная просадка HSXJ.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXJ.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -28.86% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -9.09% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -28.86% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.57% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -6.95% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.14% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXJ.L и FRXT.L
Текущая волатильность для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) составляет 8.04%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что HSXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.21% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 17.85% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 22.19% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 20.73% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 20.73% | -4.42% |
Сравнение комиссий HSXJ.L и FRXT.L
HSXJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXJ.L и FRXT.L
Ни HSXJ.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSXJ.L and FRXT.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for HSXJ.L.
HSXJ.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for HSXJ.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXJ.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор