PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSWO.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSWO.L с HMWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSWO.L (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds from HSBC tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWO.L returned 12.85%/yr vs 13.13%/yr for HMWD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HSWO.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for HMWD.L.

Доходность

Сравнение доходности HSWO.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSWO.L торгуется в GBP, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSWO.L показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью 10.29%.

HSWO.L

1 день
0.31%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.42%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.25%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—

HMWD.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.82%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.05%
1 год
27.20%
3 года*
17.82%
5 лет*
13.13%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWO.L и HMWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSWO.L
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		13.42%15.31%16.91%13.60%-7.08%23.82%11.63%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		10.29%12.43%21.21%18.40%-8.52%23.57%12.80%

Correlation

The correlation between HSWO.L and HMWD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between HSWO.L and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSWO.L и HMWD.L

Секторы
HSWO.L
HMWD.L

Технологии

30.6%
28.3%

Финансовые услуги

26.8%
15.7%

Здравоохранение

11.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.3%

Промышленность

5.0%
11.5%

Сырьевые материалы

3.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Энергетика

1.0%
4.2%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Технологии

HSWO.L
30.6%
HMWD.L
28.3%

Финансовые услуги

HSWO.L
26.8%
HMWD.L
15.7%

Здравоохранение

HSWO.L
11.2%
HMWD.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

HSWO.L
7.0%
HMWD.L
9.2%

Коммуникационные услуги

HSWO.L
6.0%
HMWD.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

HSWO.L
5.6%
HMWD.L
5.3%

Промышленность

HSWO.L
5.0%
HMWD.L
11.5%

Сырьевые материалы

HSWO.L
3.9%
HMWD.L
3.3%

Коммунальные услуги

HSWO.L
2.3%
HMWD.L
2.7%

Энергетика

HSWO.L
1.0%
HMWD.L
4.2%

Недвижимость

HSWO.L
0.6%
HMWD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HSWO.L:
HSWO.L с VEVE.LHSWO.L с LGGG.LHSWO.L с VWRL.ASHSWO.L с HSPX.LHSWO.L с WMVG.LHSWO.L с FCSG.LHSWO.L с XDEB.L
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с EIMI.LHMWD.L с VWRL.L

Доходность на риск

HSWO.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSWO.L
Ранг доходности на риск HSWO.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWO.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWO.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWO.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWO.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWO.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWO.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSWO.LHMWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.34

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.23

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.44

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.21

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.29

15.82

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSWO.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWO.L на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа HMWD.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWO.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSWO.LHMWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.34

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.83

+0.35

Просадки

Сравнение просадок HSWO.L и HMWD.L

Максимальная просадка HSWO.L за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки HMWD.L в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWO.L и HMWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSWO.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-26.10%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-6.47%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-18.90%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-18.90%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.49%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.72%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWO.L и HMWD.L

Текущая волатильность для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) составляет 2.73%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что HSWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSWO.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.47%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

8.87%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

11.62%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

14.41%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

15.49%

-2.75%

Сравнение комиссий HSWO.L и HMWD.L

HSWO.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWO.L и HMWD.L

HSWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.17%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
HSWO.L
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSWO.L and HMWD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HSWO.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for HSWO.L and 0.15% for HMWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWO.L и HMWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор