PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTE.L с VPNG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTE.L с VPNG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - HSTE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSTE.L returned 4.54%/yr vs 34.31%/yr for VPNG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HSTE.L и VPNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSTE.L торгуется в USD, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSTE.L показывает доходность -21.32%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 47.09%.

HSTE.L

1 день
-2.56%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-21.32%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-17.81%
3 года*
4.54%
5 лет*
-11.82%
10 лет*
—

VPNG.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
С начала года
47.09%
6 месяцев
49.54%
1 год
68.47%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTE.L и VPNG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-21.32%24.64%19.65%-8.46%-27.99%0.47%
VPNG.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		47.09%29.76%13.28%17.15%-30.35%4.42%

Correlation

The correlation between HSTE.L and VPNG.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.48

The correlation between HSTE.L and VPNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с HSTE.L:
HSTE.L с HSTC.LHSTE.L с KTECHSTE.L с 0700.HKHSTE.L с ^HSIHSTE.L с VOOHSTE.L с ^NDXHSTE.L с BRK-B
Часто сравнивают с VPNG.L:
VPNG.L с SILG.LVPNG.L с URND.LVPNG.L с KARP.LVPNG.L с ECAR.LVPNG.L с BATT.LVPNG.L с CIBR.LVPNG.L с DRVE.L

Доходность на риск

HSTE.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
VPNG.L
Ранг доходности на риск VPNG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPNG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPNG.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPNG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPNG.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPNG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTE.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSTE.LVPNG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.83

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
3.69

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.46

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.86

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

15.97

-16.95

HSTE.L vs. VPNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTE.L на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VPNG.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTE.L и VPNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSTE.L и VPNG.L

Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и VPNG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTE.LVPNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-38.93%

-56.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.66%

-14.17%

-20.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.96%

-25.68%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.01%

-4.06%

-88.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.80%

-14.90%

-76.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.21%

4.30%

+13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTE.L и VPNG.L

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTE.LVPNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

7.17%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

17.72%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

24.28%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.46%

22.92%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.67%

22.92%

+30.75%

Сравнение комиссий HSTE.L и VPNG.L

И HSTE.L, и VPNG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTE.L и VPNG.L

Ни HSTE.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSTE.L and VPNG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSTE.L and VPNG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: HSBC and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и VPNG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор