Сравнение HSTE.L с SHLD.L
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - HSTE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.19%/yr vs 9.10%/yr for SHLD.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HSTE.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у SHLD.L с доходностью 16.56%.
HSTE.L
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -16.67%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- —
SHLD.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 16.67%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSTE.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.67% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.56% | 11.51% | 16.55% | 33.91% | -29.11% | 16.50% | 6.13% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and SHLD.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
HSTE.L
SHLD.L
Сравнение HSTE.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTE.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.91 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.12 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и SHLD.L
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -36.07% | -59.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -11.40% | -23.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -22.72% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.46% | -36.07% | -27.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -5.36% | -87.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.81% | -9.27% | -82.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 5.28% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и SHLD.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 6.81% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 18.09% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 21.64% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.47% | 21.39% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 21.22% | +32.25% |
Сравнение комиссий HSTE.L и SHLD.L
HSTE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTE.L и SHLD.L
HSTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and SHLD.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.
HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HSTE.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор