Сравнение HSTE.L с IITU.L
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - HSTE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.33%/yr vs 24.18%/yr for IITU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HSTE.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTE.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%.
HSTE.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.40% | 24.57% | 19.70% | -8.44% | -27.99% | -32.88% | 4.51% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 22.96% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 4.25% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and IITU.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between HSTE.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HSTE.L и IITU.L
Секторы
HSTE.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
HSTE.L
IITU.L
-
Технологии
HSTE.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
HSTE.L
IITU.L
-
Здравоохранение
HSTE.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
HSTE.L
-
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
HSTE.L
-
IITU.L
-
Энергетика
HSTE.L
-
IITU.L
Финансовые услуги
HSTE.L
-
IITU.L
-
Промышленность
HSTE.L
-
IITU.L
Недвижимость
HSTE.L
-
IITU.L
-
Коммунальные услуги
HSTE.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
HSTE.L
IITU.L
Сравнение HSTE.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTE.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.07 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 9.27 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTE.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.58 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.04 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.14 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и IITU.L
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.82% | -34.22% | -40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -16.80% | -13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -26.42% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -34.22% | -32.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -3.20% | -50.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -5.93% | -46.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 5.59% | +11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и IITU.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 7.00% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 15.11% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 20.05% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 23.19% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 21.85% | +17.18% |
Сравнение комиссий HSTE.L и IITU.L
HSTE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTE.L и IITU.L
Ни HSTE.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and IITU.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.
HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HSTE.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор