Сравнение HSTE.L с HEMC.L
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HEMC.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSTE.L returned 9.68%/yr vs 23.65%/yr for HEMC.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSTE.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTE.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 26.01%.
HSTE.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
HEMC.L
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 52.79%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSTE.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.40% | 24.57% | 19.70% | -8.44% | -15.94% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.02% | 34.15% | 7.08% | 7.76% | -2.59% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and HEMC.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between HSTE.L and HEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
HSTE.L
HEMC.L
Сравнение HSTE.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTE.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.09 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 15.01 | -15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTE.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.79 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.99 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и HEMC.L
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.82% | -16.94% | -57.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -12.85% | -17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -16.23% | -18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -2.81% | -51.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -4.54% | -48.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 3.51% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и HEMC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 8.19% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 16.14% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 18.84% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 17.87% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 17.87% | +21.16% |
Сравнение комиссий HSTE.L и HEMC.L
HSTE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTE.L и HEMC.L
Ни HSTE.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and HEMC.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.
HSTE.L is categorized as Technology Equities, while HEMC.L is Emerging Markets Equities. HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.50% for HSTE.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор