Сравнение HSTC.L с S7XP.L
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while S7XP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTC.L returned -8.37%/yr vs 28.16%/yr for S7XP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HSTC.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for S7XP.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и S7XP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у S7XP.L с доходностью 4.29%.
HSTC.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- —
S7XP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 28.16%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам HSTC.L и S7XP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.22% | 16.17% | 21.37% | -13.38% | -19.39% | -31.98% | 1.62% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.29% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 6.71% | 30.03% | -3.29% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and S7XP.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов HSTC.L и S7XP.L
Секторы
HSTC.L
S7XP.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
HSTC.L
S7XP.L
-
Технологии
HSTC.L
S7XP.L
-
Коммуникационные услуги
HSTC.L
S7XP.L
-
Здравоохранение
HSTC.L
S7XP.L
-
Сырьевые материалы
HSTC.L
-
S7XP.L
-
Потребительский защитный сектор
HSTC.L
-
S7XP.L
-
Энергетика
HSTC.L
-
S7XP.L
-
Финансовые услуги
HSTC.L
-
S7XP.L
Промышленность
HSTC.L
-
S7XP.L
-
Недвижимость
HSTC.L
-
S7XP.L
-
Коммунальные услуги
HSTC.L
-
S7XP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск
HSTC.L
S7XP.L
Сравнение HSTC.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTC.L | S7XP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.44 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 8.05 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTC.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.79 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.09 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.37 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и S7XP.L
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки S7XP.L в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и S7XP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -62.98% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.97% | -17.10% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.73% | -18.26% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.66% | -35.01% | -25.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -1.85% | -50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.05% | -19.23% | -30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 5.20% | +11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и S7XP.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 6.49% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 18.61% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 23.31% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 25.83% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 27.92% | +9.72% |
Сравнение комиссий HSTC.L и S7XP.L
HSTC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии S7XP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и S7XP.L
Ни HSTC.L, ни S7XP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and S7XP.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S7XP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HSTC.L is categorized as Technology Equities, while S7XP.L is Financials Equities. HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HSTC.L and 0.30% for S7XP.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и S7XP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор