PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPX.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPX.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPX.L returned 16.09%/yr vs 27.54%/yr for IUIT.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPX.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPX.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSPX.L показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции HSPX.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 16.09% против 27.54% соответственно.

HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.44%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
29.12%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
16.60%
С начала года
26.17%
6 месяцев
24.49%
1 год
56.60%
3 года*
31.96%
5 лет*
26.05%
10 лет*
27.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPX.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.50%9.36%27.32%19.94%-9.10%30.95%13.89%26.37%0.09%10.81%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.54%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between HSPX.L and IUIT.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.80

The correlation between HSPX.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPX.L и IUIT.L

Секторы
HSPX.L
IUIT.L

Технологии

38.0%
99.6%

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

HSPX.L
38.0%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

HSPX.L
11.3%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

HSPX.L
10.8%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

HSPX.L
9.9%
IUIT.L

-

Здравоохранение

HSPX.L
8.4%
IUIT.L

-

Промышленность

HSPX.L
7.8%
IUIT.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

HSPX.L
4.7%
IUIT.L

-

Энергетика

HSPX.L
3.4%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

HSPX.L
2.2%
IUIT.L

-

Недвижимость

HSPX.L
1.9%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

HSPX.L
1.7%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

HSPX.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPX.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPX.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.78

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.57

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.32

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

8.42

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPX.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPX.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPX.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPX.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.26

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.24

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HSPX.L и IUIT.L

Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPX.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-28.01%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-16.96%

+9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-28.01%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-28.01%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-28.01%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.78%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.29%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

6.70%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPX.L и IUIT.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.66%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPX.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.16%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

15.20%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

20.23%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

22.82%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

22.51%

-7.04%

Сравнение комиссий HSPX.L и IUIT.L

HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPX.L и IUIT.L

Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSPX.L and IUIT.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

HSPX.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. HSPX.L tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор