Сравнение HSPS.L с S5SD.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past year, HSPS.L returned 29.01% vs 29.99% for S5SD.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSPS.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5SD.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSPS.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 25.75% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 9.02% | 27.97% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and S5SD.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between HSPS.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
S5SD.L
Сравнение HSPS.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.13 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 15.94 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 3.09 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и S5SD.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -7.32% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -7.32% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.44% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -1.26% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.90% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и S5SD.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.81% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 7.10% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 10.53% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.47% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.47% | +2.26% |
Сравнение комиссий HSPS.L и S5SD.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и S5SD.L
Ни HSPS.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HSPS.L and S5SD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HSPS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор