Сравнение HSPS.L с HMEF.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HSPS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HMEF.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 17.76%/yr for HMEF.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSPS.L показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 25.52%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMEF.L
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 25.52%
- 6 месяцев
- 26.00%
- 1 год
- 50.01%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам HSPS.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 25.52% | 21.88% | 6.43% | -0.16% | -2.27% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and HMEF.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between HSPS.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
HMEF.L
Сравнение HSPS.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.55 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.60 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 15.90 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.99 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.27 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и HMEF.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -32.91% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -11.07% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -15.40% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.56% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -12.28% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.21% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и HMEF.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 7.42% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 14.61% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 17.04% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 16.23% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 17.92% | -4.19% |
Сравнение комиссий HSPS.L и HMEF.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и HMEF.L
HSPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSPS.L and HMEF.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for HMEF.L.
HSPS.L is categorized as S&P 500, while HMEF.L is Emerging Markets Equities. HSPS.L tracks S&P 500 Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор