Сравнение HSPS.L с 500U.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 19.22%/yr for 500U.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и 500U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPS.L показывает доходность 10.51%, а 500U.L немного выше – 10.82%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
500U.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам HSPS.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.82% | 9.90% | 26.63% | 20.51% | 3.50% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and 500U.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between HSPS.L and 500U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
500U.L
Сравнение HSPS.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.04 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 13.57 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и 500U.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и 500U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -26.14% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -7.19% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -20.95% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.18% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.62% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.15% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и 500U.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.50% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 8.63% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 11.84% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 15.26% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 18.56% | -4.83% |
Сравнение комиссий HSPS.L и 500U.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и 500U.L
Ни HSPS.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HSPS.L and 500U.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HSPS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.15% for 500U.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор