PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPD.L с UC13.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPD.L с UC13.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPD.L returned 15.23%/yr vs 13.67%/yr for UC13.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSPD.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for UC13.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPD.L и UC13.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPD.L торгуется в USD, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSPD.L показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у UC13.L с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции HSPD.L превзошли акции UC13.L по среднегодовой доходности: 15.23% против 13.67% соответственно.

HSPD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.71%
1 год
27.52%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.23%

UC13.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.64%
1 год
26.62%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.42%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPD.L и UC13.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.39%25.26%26.91%-18.83%29.36%17.88%30.46%-5.36%21.64%
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		9.66%16.57%23.67%24.37%-19.63%28.29%15.23%29.41%-7.09%19.35%

Correlation

The correlation between HSPD.L and UC13.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.91

The correlation between HSPD.L and UC13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPD.L и UC13.L

Секторы
HSPD.L
UC13.L

Технологии

35.6%
37.9%

Финансовые услуги

11.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

HSPD.L
35.6%
UC13.L
37.9%

Финансовые услуги

HSPD.L
11.8%
UC13.L
11.3%

Коммуникационные услуги

HSPD.L
11.2%
UC13.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

HSPD.L
10.1%
UC13.L
9.8%

Здравоохранение

HSPD.L
8.5%
UC13.L
8.3%

Промышленность

HSPD.L
8.3%
UC13.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

HSPD.L
4.9%
UC13.L
4.8%

Энергетика

HSPD.L
3.5%
UC13.L
3.4%

Коммунальные услуги

HSPD.L
2.3%
UC13.L
2.2%

Недвижимость

HSPD.L
1.9%
UC13.L
1.9%

Сырьевые материалы

HSPD.L
1.8%
UC13.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с HSPD.L:
HSPD.L с HSPX.LHSPD.L с CSPX.LHSPD.L с HUKX.LHSPD.L с HSBCHSPD.L с VOOHSPD.L с SPYHSPD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с CSPX.LUC13.L с VOOUC13.L с SPXP.LUC13.L с SPYUC13.L с XDPG.LUC13.L с I500.L

Доходность на риск

HSPD.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPD.L
Ранг доходности на риск HSPD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPD.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPD.LUC13.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.40

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.47

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.81

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

11.87

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPD.L vs. UC13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPD.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC13.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPD.L и UC13.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPD.LUC13.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.80

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HSPD.L и UC13.L

Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке UC13.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и UC13.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPD.LUC13.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-33.60%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.42%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-19.27%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-26.03%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-33.60%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.55%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.24%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.24%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPD.L и UC13.L

HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPD.LUC13.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.59%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.91%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.05%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.72%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.23%

0.00%

Сравнение комиссий HSPD.L и UC13.L

HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPD.L и UC13.L

Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности UC13.L в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.83%0.90%1.00%1.18%1.34%0.98%1.32%1.41%1.68%1.44%1.65%1.67%
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HSPD.L and UC13.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for HSPD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.03% for UC13.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и UC13.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор