Сравнение HSJD.L с XDJP.L
HSJD.L (HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - HSJD.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJD.L returned 10.13%/yr vs 11.18%/yr for XDJP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HSJD.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности HSJD.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSJD.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSJD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 24.35%.
HSJD.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
XDJP.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- 17.56%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам HSJD.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJD.L HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.85% | 26.99% | 12.16% | 19.62% | -15.38% | 3.24% | 22.05% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 24.35% | 30.18% | 7.85% | 21.61% | -19.86% | -4.66% | 28.38% |
Correlation
The correlation between HSJD.L and XDJP.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between HSJD.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSJD.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
HSJD.L
XDJP.L
Сравнение HSJD.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSJD.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.20 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 9.84 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSJD.L и XDJP.L
Максимальная просадка HSJD.L за все время составила -30.50%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJD.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSJD.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.50% | -99.99% | +69.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -15.36% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -19.06% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -33.97% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -99.97% | +96.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -99.41% | +91.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 5.01% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSJD.L и XDJP.L
Текущая волатильность для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) составляет 5.53%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что HSJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSJD.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 10.29% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 22.14% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 26.92% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.58% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 18.77% | -0.84% |
Сравнение комиссий HSJD.L и XDJP.L
HSJD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSJD.L и XDJP.L
HSJD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJD.L HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.10% | 1.33% | 1.41% | 1.60% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
HSJD.L and XDJP.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for HSJD.L.
HSJD.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while XDJP.L is Japan Equities. HSJD.L tracks FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for HSJD.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для HSJD.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор