Сравнение HSJD.L с VJPU.L
HSJD.L (HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both exchange-traded funds - HSJD.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while VJPU.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJD.L returned 10.13%/yr vs 21.55%/yr for VJPU.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HSJD.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности HSJD.L и VJPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSJD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 18.13%.
HSJD.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
VJPU.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -3.69%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSJD.L и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJD.L HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.85% | 26.99% | 12.16% | 19.62% | -15.38% | 3.24% | 22.05% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 18.13% | 31.51% | 23.81% | 35.67% | -2.33% | 12.22% | 14.01% |
Correlation
The correlation between HSJD.L and VJPU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between HSJD.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSJD.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
HSJD.L
VJPU.L
Сравнение HSJD.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSJD.L | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.84 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 16.40 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSJD.L и VJPU.L
Максимальная просадка HSJD.L за все время составила -30.50%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJD.L и VJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSJD.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.50% | -27.53% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -9.57% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -21.44% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -21.44% | -9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -5.55% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.11% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.83% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSJD.L и VJPU.L
Текущая волатильность для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что HSJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSJD.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.52% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 16.00% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 20.00% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.53% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 19.60% | -1.67% |
Сравнение комиссий HSJD.L и VJPU.L
HSJD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSJD.L и VJPU.L
Ни HSJD.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSJD.L and VJPU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSJD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSJD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.
HSJD.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while VJPU.L is Japan Equities. HSJD.L tracks FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for HSJD.L and 0.20% for VJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для HSJD.L и VJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор