PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSH.TO с ZUE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSH.TO с ZUE.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSH.TO (Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF) and ZUE.TO (BMO S&P 500 (CAD Hedged)) are both S&P 500 funds. HSH.TO is actively managed, while ZUE.TO is passively managed. Over the past 5 years, HSH.TO returned 11.44%/yr vs 11.26%/yr for ZUE.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HSH.TO и ZUE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSH.TO показывает доходность 8.32%, а ZUE.TO немного ниже – 8.21%.

HSH.TO

1 день
-1.24%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.02%
С начала года
8.32%
1 год
17.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

ZUE.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
6.78%
С начала года
8.21%
1 год
17.31%
3 года*
17.25%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSH.TO и ZUE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		8.32%15.34%23.32%25.56%-19.90%28.94%16.14%17.33%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		8.21%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%16.39%

Correlation

The correlation between HSH.TO and ZUE.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.85

The correlation between HSH.TO and ZUE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Часто сравнивают с HSH.TO:
HSH.TO с CASH.TOHSH.TO с CBIL.TOHSH.TO с CHPS.TOHSH.TO с ENCC.TOHSH.TO с EQL.TOHSH.TO с EQLI.TOHSH.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO

Доходность на риск

HSH.TO vs. ZUE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSH.TO
Ранг доходности на риск HSH.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSH.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSH.TO c ZUE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSH.TOZUE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.37

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.93

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.84

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

7.97

-0.10

HSH.TO vs. ZUE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSH.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUE.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSH.TO и ZUE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSH.TO и ZUE.TO

Максимальная просадка HSH.TO за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке ZUE.TO в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSH.TO и ZUE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSH.TOZUE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-35.56%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.43%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-18.72%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.34%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.97%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.11%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.18%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HSH.TO и ZUE.TO

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что HSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSH.TOZUE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.26%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.30%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.74%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.96%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

18.12%

+1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSH.TO и ZUE.TO

HSH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.82%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HSH.TO and ZUE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSH.TO и ZUE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор