PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSH.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSH.TO с XSP.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSH.TO (Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both S&P 500 funds. HSH.TO is actively managed, while XSP.TO is passively managed. Over the past 5 years, HSH.TO returned 11.44%/yr vs 10.69%/yr for XSP.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HSH.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSH.TO показывает доходность 8.32%, а XSP.TO немного ниже – 8.11%.

HSH.TO

1 день
-1.24%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.02%
С начала года
8.32%
1 год
17.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.72%
С начала года
8.11%
1 год
17.18%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSH.TO и XSP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		8.32%15.34%23.32%25.56%-19.90%28.94%16.14%17.33%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		8.11%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%16.62%

Correlation

The correlation between HSH.TO and XSP.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.84

The correlation between HSH.TO and XSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HSH.TO:
HSH.TO с CASH.TOHSH.TO с CBIL.TOHSH.TO с CHPS.TOHSH.TO с ENCC.TOHSH.TO с EQL.TOHSH.TO с EQLI.TOHSH.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с XQQ.TOXSP.TO с VFVA

Доходность на риск

HSH.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSH.TO
Ранг доходности на риск HSH.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSH.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSH.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSH.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.38

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.94

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.83

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

7.93

-0.06

HSH.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSH.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSH.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSH.TO и XSP.TO

Максимальная просадка HSH.TO за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSH.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSH.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-57.71%

+23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.41%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-18.77%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-27.51%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.11%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.47%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.17%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HSH.TO и XSP.TO

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что HSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSH.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.17%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.03%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.49%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.90%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

18.20%

+1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSH.TO и XSP.TO

HSH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HSH.TO and XSP.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSH.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор