Сравнение HSEU.L с HUKX.L
HSEU.L (HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) are both exchange-traded funds - HSEU.L is a Europe Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index, while HUKX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEU.L returned 10.14%/yr vs 12.74%/yr for HUKX.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HSEU.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for HUKX.L.
Доходность
Сравнение доходности HSEU.L и HUKX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSEU.L торгуется в EUR, в то время как HUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUKX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSEU.L показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у HUKX.L с доходностью 11.02%.
HSEU.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
HUKX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам HSEU.L и HUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEU.L HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 14.29% | 18.95% | 9.59% | 15.27% | -11.04% | 18.74% | 9.08% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 11.02% | 19.61% | 14.87% | 9.63% | -0.34% | 25.19% | 3.08% |
Correlation
The correlation between HSEU.L and HUKX.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between HSEU.L and HUKX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSEU.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск
HSEU.L
HUKX.L
Сравнение HSEU.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) (HSEU.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSEU.L | HUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.97 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 10.77 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSEU.L и HUKX.L
Максимальная просадка HSEU.L за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки HUKX.L в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEU.L и HUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSEU.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -39.79% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -7.75% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.61% | -15.94% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -15.94% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.42% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -5.86% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.14% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSEU.L и HUKX.L
HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) (HSEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что HSEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSEU.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.00% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 10.18% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 12.02% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 13.83% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.17% | -1.46% |
Сравнение комиссий HSEU.L и HUKX.L
HSEU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSEU.L и HUKX.L
HSEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEU.L HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.79% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
HSEU.L and HUKX.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for HSEU.L.
HSEU.L is categorized as Europe Large-Cap Blend Equity, while HUKX.L is Europe Equities. HSEU.L tracks FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index, while HUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.15% for HSEU.L and 0.07% for HUKX.L.
Подберите оптимальное распределение для HSEU.L и HUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор