Сравнение HSEP.L с X7PS.L
HSEP.L (HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - HSEP.L tracks the MSCI Europe NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEP.L returned 9.99%/yr vs 31.54%/yr for X7PS.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSEP.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSEP.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSEP.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSEP.L показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
HSEP.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 8.45%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам HSEP.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEP.L HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR | 11.27% | 25.19% | 4.60% | 13.09% | -6.18% | 11.05% | -1.98% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | 11.31% |
Correlation
The correlation between HSEP.L and X7PS.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between HSEP.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSEP.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
HSEP.L
X7PS.L
Сравнение HSEP.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSEP.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.97 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 9.92 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSEP.L и X7PS.L
Максимальная просадка HSEP.L за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEP.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSEP.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -56.34% | +38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -16.07% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.27% | -18.22% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -30.73% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -2.58% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -14.49% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.81% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSEP.L и X7PS.L
Текущая волатильность для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) составляет 3.84%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что HSEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSEP.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.51% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 18.93% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 22.34% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 23.77% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 24.61% | -5.83% |
Сравнение комиссий HSEP.L и X7PS.L
HSEP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSEP.L и X7PS.L
Ни HSEP.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSEP.L and X7PS.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSEP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSEP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
HSEP.L tracks MSCI Europe NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for HSEP.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSEP.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор