PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSEP.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSEP.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSEP.L (HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe NR EUR, from HSBC and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSEP.L returned 15.06%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HSEP.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности HSEP.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSEP.L торгуется в GBP, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSEP.L показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.

HSEP.L

1 день
-0.04%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.84%
6 месяцев
13.46%
1 год
22.92%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
3.35%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.99%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSEP.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HSEP.L
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR		10.84%25.17%4.63%13.07%-6.18%3.85%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%

Correlation

The correlation between HSEP.L and JRDE.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between HSEP.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSEP.L и JRDE.L

Секторы
HSEP.L
JRDE.L

Финансовые услуги

28.5%
23.7%

Потребительский защитный сектор

16.3%
7.3%

Промышленность

14.5%
20.4%

Технологии

11.7%
8.7%

Здравоохранение

9.1%
13.3%

Коммунальные услуги

6.4%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.6%

Сырьевые материалы

2.9%
5.2%

Энергетика

1.3%
5.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Финансовые услуги

HSEP.L
28.5%
JRDE.L
23.7%

Потребительский защитный сектор

HSEP.L
16.3%
JRDE.L
7.3%

Промышленность

HSEP.L
14.5%
JRDE.L
20.4%

Технологии

HSEP.L
11.7%
JRDE.L
8.7%

Здравоохранение

HSEP.L
9.1%
JRDE.L
13.3%

Коммунальные услуги

HSEP.L
6.4%
JRDE.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

HSEP.L
5.4%
JRDE.L
6.6%

Коммуникационные услуги

HSEP.L
3.7%
JRDE.L
3.6%

Сырьевые материалы

HSEP.L
2.9%
JRDE.L
5.2%

Энергетика

HSEP.L
1.3%
JRDE.L
5.2%

Недвижимость

HSEP.L
0.2%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с HSEP.L:
HSEP.L с HSTC.LHSEP.L с HSPX.LHSEP.L с GLDHSEP.L с IMV.LHSEP.L с MVED.LHSEP.L с CS1.LHSEP.L с HSTE.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

HSEP.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSEP.L
Ранг доходности на риск HSEP.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEP.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSEP.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSEP.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.53

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.16

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.73

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

6.00

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSEP.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSEP.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEP.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSEP.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.72

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HSEP.L и JRDE.L

Максимальная просадка HSEP.L за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEP.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSEP.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-15.75%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-10.94%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-12.84%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.07%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.73%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.16%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HSEP.L и JRDE.L

HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что HSEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSEP.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.98%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

10.29%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

12.39%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

14.16%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

14.16%

+0.36%

Сравнение комиссий HSEP.L и JRDE.L

HSEP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEP.L и JRDE.L

HSEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM2025202420232022
HSEP.L
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HSEP.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HSEP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSEP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for HSEP.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSEP.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор