Сравнение HSCYX с HGOIX
HSCYX (The Hartford Small Company Fund) and HGOIX (The Hartford Growth Opportunities Fund Class I) are both mutual funds - HSCYX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Hartford, while HGOIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HSCYX returned 12.38%/yr vs 16.84%/yr for HGOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSCYX charges 0.91%/yr vs 0.82%/yr for HGOIX.
Доходность
Сравнение доходности HSCYX и HGOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSCYX показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у HGOIX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции HSCYX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 12.38% против 16.84% соответственно.
HSCYX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 12.38%
HGOIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 16.84%
Сравнение доходности по годам HSCYX и HGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCYX The Hartford Small Company Fund | 10.11% | 12.82% | 11.70% | 16.35% | -31.17% | 1.24% | 54.62% | 44.00% | -4.49% | 25.76% |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 12.84% | 13.52% | 42.27% | 40.98% | -36.87% | 7.59% | 62.12% | 30.28% | -0.78% | 30.63% |
Correlation
The correlation between HSCYX and HGOIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г. | 0.88 |
The correlation between HSCYX and HGOIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSCYX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск
HSCYX
HGOIX
Сравнение HSCYX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Small Company Fund (HSCYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCYX | HGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.65 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 5.53 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCYX | HGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HSCYX и HGOIX
Максимальная просадка HSCYX за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCYX и HGOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSCYX | HGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -58.07% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -17.71% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -25.42% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.19% | -44.99% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -44.99% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.60% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -11.98% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.28% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCYX и HGOIX
Текущая волатильность для The Hartford Small Company Fund (HSCYX) составляет 5.22%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что HSCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSCYX | HGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.57% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 14.58% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 18.69% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 25.13% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 23.46% | -0.06% |
Сравнение комиссий HSCYX и HGOIX
HSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HGOIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCYX и HGOIX
HSCYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 5.62% | 6.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.80% | 13.21% | 6.01% | 30.76% | 8.69% | 3.76% | 8.81% |
HSCYX The Hartford Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.12% | 7.19% | 9.52% | 19.43% | 0.00% | 0.00% | 12.96% |
Часто задаваемые вопросы
HSCYX and HGOIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGOIX has higher volatility (5.57%) compared to HSCYX (5.22%). In terms of maximum drawdown, HSCYX dropped -61.55% vs HGOIX's -58.07%.
HSCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSCYX и HGOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор