Сравнение HSBA.L с VUKE.L
HSBA.L (HSBC Holdings plc) is a stock, while VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, HSBA.L returned 18.29%/yr vs 9.78%/yr for VUKE.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HSBA.L и VUKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSBA.L торгуется в GBp, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у VUKE.L с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции HSBA.L превзошли акции VUKE.L по среднегодовой доходности: 18.29% против 9.78% соответственно.
HSBA.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 40.63%
- 5 лет*
- 33.77%
- 10 лет*
- 18.29%
VUKE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам HSBA.L и VUKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.77% | 57.77% | 36.43% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.41% | -11.05% | 23.54% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.54% | 26.18% | 9.55% | 7.08% | 5.28% | 17.69% | -11.62% | 17.52% | -8.80% | 11.86% |
Correlation
The correlation between HSBA.L and VUKE.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.68 |
The correlation between HSBA.L and VUKE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBA.L vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск
HSBA.L
VUKE.L
Сравнение HSBA.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBA.L | VUKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.42 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 7.76 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBA.L и VUKE.L
Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и VUKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBA.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -34.27% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -8.72% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -12.81% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -12.81% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -34.27% | -25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -3.22% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -4.25% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.73% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBA.L и VUKE.L
HSBC Holdings plc (HSBA.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBA.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 3.54% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 9.52% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 10.91% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 12.67% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 15.00% | +9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBA.L и VUKE.L
Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VUKE.L в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.97% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
HSBA.L and VUKE.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и VUKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор