PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBA.L с GSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSBA.L с GSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSBA.L (HSBC Holdings plc) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HSBA.L returned 18.29%/yr vs 5.89%/yr for GSK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSBA.L и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Holdings plc (HSBA.L) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSBA.L торгуется в GBp, в то время как GSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции HSBA.L превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 18.29% против 5.89% соответственно.

HSBA.L

1 день
3.86%
1 месяц
3.10%
С начала года
20.77%
6 месяцев
27.50%
1 год
64.31%
3 года*
40.63%
5 лет*
33.77%
10 лет*
18.29%

GSK

1 день
0.43%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.13%
1 год
31.40%
3 года*
17.42%
5 лет*
6.43%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBA.L и GSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBA.L
HSBC Holdings plc		20.77%57.77%36.43%32.14%19.91%22.90%-35.99%-2.41%-11.05%23.54%
GSK
GlaxoSmithKline plc		10.45%40.46%-3.48%4.23%-25.50%27.94%-20.13%24.32%20.54%-11.36%

Correlation

The correlation between HSBA.L and GSK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.26

The correlation between HSBA.L and GSK shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBA.L:

£237.40B

GSK:

$108.04B

EPS

HSBA.L:

$1.27

GSK:

£2.85

Коэффициент P/E

HSBA.L:

14.48

GSK:

13.90

Коэффициент PEG

HSBA.L:

0.69

GSK:

0.93

Коэффициент P/S

HSBA.L:

2.56

GSK:

2.47

Коэффициент P/B

HSBA.L:

1.82

GSK:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

HSBA.L:

$125.68B

GSK:

£32.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBA.L:

$61.95B

GSK:

£23.87B

EBITDA (12 мес.)

HSBA.L:

$31.98B

GSK:

£11.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc

GlaxoSmithKline plc

Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с BARC.LHSBA.L с VOOHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с SPYHSBA.L с HMWO.L
Часто сравнивают с GSK:
GSK с AZN.LGSK с PFEGSK с NVSGSK с SAN.PAGSK с RHHBYGSK с SHELGSK с RXRX

Доходность на риск

HSBA.L vs. GSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GSK
Ранг доходности на риск GSK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBA.L c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBA.LGSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.18

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.83

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

1.70

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

4.36

+10.39

HSBA.L vs. GSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBA.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа GSK равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBA.L и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBA.L и GSK

Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки GSK в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и GSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBA.LGSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-41.45%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-18.61%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-25.71%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-41.45%

+19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-41.45%

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-11.34%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-12.22%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

7.88%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBA.L и GSK

HSBC Holdings plc (HSBA.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBA.LGSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

6.71%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

18.57%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

26.66%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

24.58%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

22.80%

+2.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBA.L и GSK

Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GSK в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSK
GlaxoSmithKline plc		3.26%3.42%4.60%3.75%5.47%4.99%5.59%4.35%5.65%5.83%6.86%5.93%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.05%4.28%8.28%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBA.L и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
31.56B
7.63B
(HSBA.L) Общая выручка
(GSK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HSBA.L значения в USD, GSK значения в GBP

Сравнение рентабельности HSBA.L и GSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HSBC Holdings plc и GlaxoSmithKline plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
50.4%
75.4%
Активы портфеля
HSBA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

GSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

HSBA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

GSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

HSBA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

GSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

HSBA.L and GSK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и GSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор