PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAV.TO с HXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSAV.TO с HXH.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) and HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HSAV.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while HXH.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian High Dividend Yield Index. HSAV.TO is actively managed, while HXH.TO is passively managed. Over the past 5 years, HSAV.TO returned 3.18%/yr vs 16.29%/yr for HXH.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HSAV.TO charges 0.18%/yr vs 0.11%/yr for HXH.TO.

Доходность

Сравнение доходности HSAV.TO и HXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSAV.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у HXH.TO с доходностью 21.36%.

HSAV.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.44%
3 года*
3.46%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

HXH.TO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.57%
С начала года
21.36%
6 месяцев
22.15%
1 год
41.88%
3 года*
23.39%
5 лет*
16.29%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAV.TO и HXH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.94%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.71%
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		21.36%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-9.91%

Correlation

The correlation between HSAV.TO and HXH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CMR.TO
Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с ZEQT.TOHXH.TO с SPMO

Доходность на риск

HSAV.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAV.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSAV.TOHXH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
5.05

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
7.58

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.06

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

16.67

-12.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

51.58

-40.64

HSAV.TO vs. HXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAV.TO на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа HXH.TO равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAV.TO и HXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSAV.TO и HXH.TO

Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и HXH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAV.TOHXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-40.80%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-2.52%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-10.55%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.18%

-15.48%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.89%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-4.84%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.82%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAV.TO и HXH.TO

Текущая волатильность для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) составляет 0.35%, в то время как у Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAV.TOHXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

2.55%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

6.80%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

8.34%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

12.19%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

16.03%

-14.46%

Сравнение комиссий HSAV.TO и HXH.TO

HSAV.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HXH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAV.TO и HXH.TO

Ни HSAV.TO, ни HXH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSAV.TO and HXH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.18% for HSAV.TO.

HSAV.TO is categorized as Money Market, while HXH.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.18% for HSAV.TO and 0.11% for HXH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAV.TO и HXH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор