PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAV.TO с HSUV-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSAV.TO с HSUV-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) and HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HSAV.TO is a Bank Loan fund actively managed by Global X, while HSUV-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 5 years, HSAV.TO returned 3.20%/yr vs 6.56%/yr for HSUV-U.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HSAV.TO и HSUV-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSAV.TO торгуется в CAD, в то время как HSUV-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUV-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSAV.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у HSUV-U.TO с доходностью 2.88%.

HSAV.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.42%
1 год
2.74%
3 года*
3.71%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

HSUV-U.TO

1 день
0.13%
1 месяц
2.67%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.51%
3 года*
5.78%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAV.TO и HSUV-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.05%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.33%
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		2.88%-0.73%13.87%3.14%9.21%-0.64%-5.89%

Correlation

The correlation between HSAV.TO and HSUV-U.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CMR.TO
Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CBIL.TOHSUV-U.TO с TBIL.TOHSUV-U.TO с CASH.TO

Доходность на риск

HSAV.TO vs. HSUV-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAV.TO c HSUV-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAV.TOHSUV-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.15

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.59

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.43

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

4.03

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAV.TO vs. HSUV-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAV.TO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HSUV-U.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAV.TO и HSUV-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAV.TOHSUV-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.15

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.82

1.03

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.55

+1.17

Просадки

Сравнение просадок HSAV.TO и HSUV-U.TO

Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки HSUV-U.TO в -11.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и HSUV-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAV.TOHSUV-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-11.40%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-3.88%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-5.55%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.18%

-5.55%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-3.24%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.37%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAV.TO и HSUV-U.TO

Текущая волатильность для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) составляет 0.46%, в то время как у Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSUV-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAV.TOHSUV-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.88%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

3.65%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

4.84%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

6.42%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

6.41%

-4.83%

Сравнение комиссий HSAV.TO и HSUV-U.TO

И HSAV.TO, и HSUV-U.TO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAV.TO и HSUV-U.TO

Ни HSAV.TO, ни HSUV-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSAV.TO and HSUV-U.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSAV.TO and HSUV-U.TO have the same expense ratio: 0.18% per year.

HSAV.TO is categorized as Bank Loan, while HSUV-U.TO is Money Market.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAV.TO и HSUV-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор