PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRX.TO с ISSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRX.TO с ISSC

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Héroux-Devtek Inc. (HRX.TO) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRX.TO или ISSC.

Корреляция

Корреляция между HRX.TO и ISSC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности HRX.TO и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Héroux-Devtek Inc. (HRX.TO) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.10%
83.26%
HRX.TO
ISSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRX.TO:

3.71

ISSC:

0.73

Коэф-т Сортино

HRX.TO:

8.31

ISSC:

1.58

Коэф-т Омега

HRX.TO:

2.34

ISSC:

1.19

Коэф-т Кальмара

HRX.TO:

5.07

ISSC:

0.61

Коэф-т Мартина

HRX.TO:

76.91

ISSC:

2.02

Индекс Язвы

HRX.TO:

1.51%

ISSC:

19.63%

Дневная вол-ть

HRX.TO:

31.25%

ISSC:

54.58%

Макс. просадка

HRX.TO:

-76.92%

ISSC:

-89.03%

Текущая просадка

HRX.TO:

0.00%

ISSC:

-20.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRX.TO:

CA$1.09B

ISSC:

$135.28M

EPS

HRX.TO:

CA$1.53

ISSC:

$0.38

Цена/прибыль

HRX.TO:

21.22

ISSC:

20.34

PEG коэффициент

HRX.TO:

0.98

ISSC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HRX.TO:

CA$531.21M

ISSC:

$53.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRX.TO:

CA$110.54M

ISSC:

$28.92M

EBITDA (12 мес.)

HRX.TO:

CA$88.70M

ISSC:

$14.74M

Доходность по периодам

С начала года, HRX.TO показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью 31.97%. За последние 10 лет акции HRX.TO уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 12.18% против 12.97% соответственно.

HRX.TO

С начала года

2.17%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

4.10%

1 год

96.19%

5 лет

8.68%

10 лет

12.18%

ISSC

С начала года

31.97%

1 месяц

32.28%

6 месяцев

83.25%

1 год

37.61%

5 лет

19.49%

10 лет

12.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRX.TO и ISSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRX.TO
Ранг риск-скорректированной доходности HRX.TO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRX.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRX.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRX.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRX.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRX.TO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг риск-скорректированной доходности ISSC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISSC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRX.TO c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Héroux-Devtek Inc. (HRX.TO) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRX.TO, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.410.71
Коэффициент Сортино HRX.TO, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.401.55
Коэффициент Омега HRX.TO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.791.19
Коэффициент Кальмара HRX.TO, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.840.59
Коэффициент Мартина HRX.TO, с текущим значением в 20.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0020.861.93
HRX.TO
ISSC

Показатель коэффициента Шарпа HRX.TO на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа ISSC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRX.TO и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.41
0.71
HRX.TO
ISSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRX.TO и ISSC

Ни HRX.TO, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
HRX.TO
Héroux-Devtek Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.64%

Просадки

Сравнение просадок HRX.TO и ISSC

Максимальная просадка HRX.TO за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRX.TO и ISSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.58%
-20.67%
HRX.TO
ISSC

Волатильность

Сравнение волатильности HRX.TO и ISSC

Текущая волатильность для Héroux-Devtek Inc. (HRX.TO) составляет 3.12%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что HRX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.12%
17.40%
HRX.TO
ISSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRX.TO и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Héroux-Devtek Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HRX.TO значения в CAD, ISSC значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab