Сравнение HRIOX с YASLX
HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) and YASLX (AMG Yacktman Special Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, HRIOX returned 40.93%/yr vs 12.25%/yr for YASLX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRIOX charges 1.50%/yr vs 1.86%/yr for YASLX.
Доходность
Сравнение доходности HRIOX и YASLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRIOX показывает доходность 43.66%, что значительно выше, чем у YASLX с доходностью 16.77%.
HRIOX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 43.66%
- 6 месяцев
- 44.07%
- 1 год
- 89.38%
- 3 года*
- 40.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YASLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам HRIOX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 43.66% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 16.77% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 4.56% |
Correlation
The correlation between HRIOX and YASLX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between HRIOX and YASLX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRIOX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
HRIOX
YASLX
Сравнение HRIOX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRIOX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.30 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.84 | 1.72 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.87 | 4.92 | +22.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRIOX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88 | 1.60 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.62 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HRIOX и YASLX
Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и YASLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRIOX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -38.91% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -10.18% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -16.65% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.71% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -8.22% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.54% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIOX и YASLX
Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRIOX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 2.74% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 8.56% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 10.99% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 16.32% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 15.02% | +6.27% |
Сравнение комиссий HRIOX и YASLX
HRIOX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIOX и YASLX
Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 4.09% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
HRIOX and YASLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIOX has higher volatility (8.85%) compared to YASLX (2.74%). In terms of maximum drawdown, HRIOX dropped -38.76% vs YASLX's -38.91%.
HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRIOX и YASLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор