Сравнение HQIFX с TMMAX
HQIFX (Hartford Equity Income Fund Class F) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HQIFX returned 9.13%/yr vs 9.33%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HQIFX charges 0.64%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.
Доходность
Сравнение доходности HQIFX и TMMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQIFX показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 4.74%.
HQIFX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
TMMAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам HQIFX и TMMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQIFX Hartford Equity Income Fund Class F | 7.01% | 14.73% | 9.32% | 7.39% | -0.21% | 25.65% | 4.68% | 35.35% | -7.83% | 12.85% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 4.74% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 24.00% | -2.84% | 9.37% |
Correlation
The correlation between HQIFX and TMMAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between HQIFX and TMMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQIFX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск
HQIFX
TMMAX
Сравнение HQIFX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Income Fund Class F (HQIFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQIFX | TMMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.48 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 4.97 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HQIFX и TMMAX
Максимальная просадка HQIFX за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIFX и TMMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQIFX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -41.50% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -5.78% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -23.00% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.93% | -23.00% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -6.59% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -5.58% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.71% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQIFX и TMMAX
Hartford Equity Income Fund Class F (HQIFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) имеют волатильность 3.03% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQIFX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.09% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 6.38% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 8.41% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 19.08% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.80% | -1.23% |
Сравнение комиссий HQIFX и TMMAX
HQIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQIFX и TMMAX
Дивидендная доходность HQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что меньше доходности TMMAX в 24.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQIFX Hartford Equity Income Fund Class F | 12.13% | 13.04% | 10.07% | 7.97% | 13.25% | 9.19% | 3.01% | 15.01% | 11.12% | 7.12% | 0.00% | 0.00% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.15% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
HQIFX and TMMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMMAX has higher volatility (3.09%) compared to HQIFX (3.03%). In terms of maximum drawdown, HQIFX dropped -34.99% vs TMMAX's -41.50%.
HQIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQIFX и TMMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор