Сравнение HPYT.TO с CBNK.TO
HPYT.TO (Harvest Premium Yield Treasury ETF A) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HPYT.TO returned 3.75% vs 83.05% for CBNK.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPYT.TO и CBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 28.26%.
HPYT.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 9.57%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 32.45%
- 1 год
- 83.05%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYT.TO и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | -0.04% | 4.39% | -5.96% | 4.46% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 28.26% | 51.67% | 27.42% | 12.83% |
Correlation
The correlation between HPYT.TO and CBNK.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYT.TO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
HPYT.TO
CBNK.TO
Сравнение HPYT.TO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYT.TO | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.90 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 8.32 | -7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 35.92 | -34.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYT.TO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 5.33 | -4.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.13 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок HPYT.TO и CBNK.TO
Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки CBNK.TO в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYT.TO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -32.12% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -10.03% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -0.19% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -10.91% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.32% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYT.TO и CBNK.TO
Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 2.73%, в то время как у Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYT.TO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.95% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 13.37% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 15.66% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 17.57% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 17.57% | -6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYT.TO и CBNK.TO
Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности CBNK.TO в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.82% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | 17.36% | 18.87% | 18.61% | 3.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYT.TO and CBNK.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для HPYT.TO и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор