Сравнение HPYM.TO с MSHE.TO
HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) and MSHE.TO (Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest, while MSHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HPYM.TO returned 2.32% vs -7.95% for MSHE.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HPYM.TO charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for MSHE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYM.TO и MSHE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYM.TO показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у MSHE.TO с доходностью -13.17%.
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSHE.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- -13.17%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYM.TO и MSHE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -3.91% |
MSHE.TO Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -13.17% | 8.80% | 5.80% |
Correlation
The correlation between HPYM.TO and MSHE.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYM.TO vs. MSHE.TO — Ранг доходности на риск
HPYM.TO
MSHE.TO
Сравнение HPYM.TO c MSHE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYM.TO | MSHE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.21 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -0.43 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYM.TO | MSHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.29 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.00 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HPYM.TO и MSHE.TO
Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки MSHE.TO в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и MSHE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYM.TO | MSHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -37.62% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -37.62% | +33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -23.51% | +20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -11.21% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 18.42% | -17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYM.TO и MSHE.TO
Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 2.01%, в то время как у Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYM.TO | MSHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 11.23% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 24.57% | -21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 27.13% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 28.24% | -22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 28.24% | -22.64% |
Сравнение комиссий HPYM.TO и MSHE.TO
HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MSHE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYM.TO и MSHE.TO
Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности MSHE.TO в 21.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% |
MSHE.TO Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.69% | 17.17% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
HPYM.TO and MSHE.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HPYM.TO.
HPYM.TO is categorized as Government Bonds, while MSHE.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.45% for HPYM.TO and 0.40% for MSHE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYM.TO и MSHE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор