PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPYM.TO с MSHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPYM.TO и MSHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPYM.TO показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у MSHE.TO с доходностью -13.17%.


HPYM.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.25%
1 год
2.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSHE.TO

1 день
0.34%
1 месяц
7.62%
С начала года
-13.17%
6 месяцев
-13.41%
1 год
-7.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPYM.TO и MSHE.TO


Correlation

The correlation between HPYM.TO and MSHE.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

HPYM.TO vs. MSHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPYM.TO
Ранг доходности на риск HPYM.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYM.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYM.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYM.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYM.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYM.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина

MSHE.TO
Ранг доходности на риск MSHE.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYM.TO c MSHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPYM.TOMSHE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.21

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-0.43

+2.13

HPYM.TO vs. MSHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYM.TO на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа MSHE.TO равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYM.TO и MSHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPYM.TOMSHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.29

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.00

+0.38

Просадки

Сравнение просадок HPYM.TO и MSHE.TO

Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки MSHE.TO в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и MSHE.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPYM.TOMSHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-37.62%

+31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-37.62%

+33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-23.51%

+20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-11.21%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

18.42%

-17.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYM.TO и MSHE.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 2.01%, в то время как у Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPYM.TOMSHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

11.23%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

24.57%

-21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

27.13%

-22.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

28.24%

-22.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

28.24%

-22.64%

Сравнение комиссий HPYM.TO и MSHE.TO

HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MSHE.TO в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYM.TO и MSHE.TO

Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности MSHE.TO в 21.69%


Часто задаваемые вопросы


HPYM.TO and MSHE.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HPYM.TO.

HPYM.TO is categorized as Government Bonds, while MSHE.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.45% for HPYM.TO and 0.40% for MSHE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPYM.TO и MSHE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор