Сравнение HPYM.TO с CNQE.TO
HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest, while CNQE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. HPYM.TO charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for CNQE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYM.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYM.TO показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYM.TO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 2.23% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between HPYM.TO and CNQE.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYM.TO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
HPYM.TO
CNQE.TO
Сравнение HPYM.TO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYM.TO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYM.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.45 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок HPYM.TO и CNQE.TO
Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYM.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -18.22% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -6.40% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -4.14% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYM.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYM.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 33.04% | -28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 33.04% | -27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 33.04% | -27.44% |
Сравнение комиссий HPYM.TO и CNQE.TO
HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CNQE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYM.TO и CNQE.TO
Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что сопоставимо с доходностью CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
HPYM.TO and CNQE.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HPYM.TO.
HPYM.TO is categorized as Government Bonds, while CNQE.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.45% for HPYM.TO and 0.40% for CNQE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYM.TO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор