Сравнение HPYE.TO с ZWC.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for ZWC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и ZWC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWC.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и ZWC.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 9.65% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and ZWC.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
ZWC.TO
Сравнение HPYE.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.56 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и ZWC.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и ZWC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -40.57% | +35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -4.69% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и ZWC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 7.86% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 10.14% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.94% | -2.01% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и ZWC.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и ZWC.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности ZWC.TO в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 5.58% | 5.92% | 6.73% | 7.62% | 7.01% | 6.60% | 8.15% | 6.92% | 7.11% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and ZWC.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for ZWC.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and BMO. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.91% for ZWC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и ZWC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор