Сравнение HPYE.TO с BKCL.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while BKCL.TO is a Financials Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 1.68%/yr for BKCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и BKCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCL.TO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и BKCL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 18.69% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and BKCL.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
BKCL.TO
Сравнение HPYE.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 2.10 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и BKCL.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и BKCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -16.58% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.67% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и BKCL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 12.66% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.18% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.18% | -0.25% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и BKCL.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и BKCL.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности BKCL.TO в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 11.31% | 12.60% | 15.02% | 7.91% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and BKCL.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while BKCL.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 1.68% for BKCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и BKCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор