Сравнение HPRD.L с VUAG.L
HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - HPRD.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HPRD.L returned 1.60%/yr vs 12.85%/yr for VUAG.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPRD.L charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности HPRD.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPRD.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPRD.L показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 7.41%.
HPRD.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 4.05%
VUAG.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPRD.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 9.16% | 10.91% | -0.18% | 10.87% | -24.75% | 26.42% | -8.90% | 7.57% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 7.41% | 17.61% | 25.21% | 25.96% | -18.62% | 29.78% | 19.79% | -10.64% |
Correlation
The correlation between HPRD.L and VUAG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between HPRD.L and VUAG.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPRD.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
HPRD.L
VUAG.L
Сравнение HPRD.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPRD.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.49 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 10.34 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPRD.L и VUAG.L
Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPRD.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -37.82% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -8.69% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -18.69% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -25.18% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -3.13% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -7.05% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.10% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPRD.L и VUAG.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPRD.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.78% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 8.60% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 11.53% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.72% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.15% | -2.24% |
Сравнение комиссий HPRD.L и VUAG.L
HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRD.L и VUAG.L
Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 2.99% | 3.17% | 3.39% | 3.35% | 3.53% | 2.30% | 2.88% | 2.96% | 3.43% | 2.89% | 3.13% | 2.72% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPRD.L and VUAG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for HPRD.L.
HPRD.L is categorized as REIT, while VUAG.L is S&P 500. HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for HPRD.L and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для HPRD.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор