PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPJS.L с TPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPJS.L с TPXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from HSBC and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.09%/yr vs 16.91%/yr for TPXG.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for TPXG.L.

Доходность

Сравнение доходности HPJS.L и TPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPJS.L торгуется в GBP, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у TPXG.L с доходностью 14.95%.

HPJS.L

1 день
-1.17%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.46%
6 месяцев
6.90%
1 год
25.79%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPXG.L

1 день
-0.19%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.59%
1 год
32.01%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPJS.L и TPXG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF		8.46%14.99%-1.51%9.90%-15.00%-3.14%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		14.95%18.33%8.12%13.45%-6.05%0.41%

Correlation

The correlation between HPJS.L and TPXG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.59

Over the past year, HPJS.L and TPXG.L have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

Часто сравнивают с HPJS.L:
HPJS.L с HMJP.LHPJS.L с IJPE.LHPJS.L с JPSR.LHPJS.L с JRIE.LHPJS.L с DXJG.LHPJS.L с EEJG.LHPJS.L с HSJP.L
Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с ^N225

Доходность на риск

HPJS.L vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPJS.L
Ранг доходности на риск HPJS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJS.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJS.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJS.L c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPJS.LTPXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.84

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.61

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.01

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

9.66

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPJS.L vs. TPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJS.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPXG.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJS.L и TPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPJS.LTPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.87

-0.72

Просадки

Сравнение просадок HPJS.L и TPXG.L

Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки TPXG.L в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и TPXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPJS.LTPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-22.96%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.57%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-12.96%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.19%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-4.42%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.30%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJS.L и TPXG.L

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPJS.LTPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.74%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

14.16%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

17.29%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

20.10%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

24.48%

-8.54%

Сравнение комиссий HPJS.L и TPXG.L

HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TPXG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJS.L и TPXG.L

Ни HPJS.L, ни TPXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HPJS.L and TPXG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPJS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPJS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TPXG.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.20% for TPXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и TPXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор