Сравнение HPJP.L с ISJP.L
HPJP.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - HPJP.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while ISJP.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJP.L returned 9.93%/yr vs 16.08%/yr for ISJP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJP.L charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJP.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJP.L торгуется в USD, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у ISJP.L с доходностью 12.76%.
HPJP.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISJP.L
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам HPJP.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJP.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 7.76% | 23.28% | -3.07% | 16.34% | -24.08% | -1.77% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 12.76% | 30.01% | 3.24% | 12.66% | -12.49% | -5.25% |
Correlation
The correlation between HPJP.L and ISJP.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between HPJP.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJP.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
HPJP.L
ISJP.L
Сравнение HPJP.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPJP.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.21 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 7.08 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPJP.L и ISJP.L
Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJP.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -69.60% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -11.79% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -12.58% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.15% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -30.30% | +14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.69% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJP.L и ISJP.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что HPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJP.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.61% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 15.03% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 17.46% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 16.34% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 16.52% | +8.22% |
Сравнение комиссий HPJP.L и ISJP.L
HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJP.L и ISJP.L
HPJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPJP.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.99% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
HPJP.L and ISJP.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while ISJP.L is Japan Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор