Сравнение HPAX.L с LCAL.L
HPAX.L (HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds - HPAX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while LCAL.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAX.L returned 17.86%/yr vs 22.81%/yr for LCAL.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HPAX.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for LCAL.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAX.L и LCAL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAX.L показывает доходность 25.38%, что значительно ниже, чем у LCAL.L с доходностью 30.19%.
HPAX.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCAL.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 30.86%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAX.L и LCAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 25.38% | 17.60% | 11.84% | -2.35% | -3.87% |
LCAL.L Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc | 30.19% | 24.10% | 13.67% | 0.95% | -3.55% |
Correlation
The correlation between HPAX.L and LCAL.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between HPAX.L and LCAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAX.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск
HPAX.L
LCAL.L
Сравнение HPAX.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAX.L | LCAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.57 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 5.03 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 17.08 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAX.L | LCAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 3.16 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.49 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HPAX.L и LCAL.L
Максимальная просадка HPAX.L за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки LCAL.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAX.L и LCAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAX.L | LCAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -33.83% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.62% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -17.61% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.72% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -12.58% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.43% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAX.L и LCAL.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) составляет 7.47%, в то время как у Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что HPAX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAX.L | LCAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 8.53% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 15.65% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 18.54% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.73% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.02% | -3.17% |
Сравнение комиссий HPAX.L и LCAL.L
HPAX.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAX.L и LCAL.L
Ни HPAX.L, ни LCAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HPAX.L and LCAL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for HPAX.L.
HPAX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while LCAL.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for HPAX.L and 0.12% for LCAL.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAX.L и LCAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор