Сравнение HPAO.L с PACW.L
HPAO.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - HPAO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HPAO.L returned 21.82% vs 30.12% for PACW.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HPAO.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAO.L и PACW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAO.L показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
HPAO.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAO.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HPAO.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 6.39% | 7.61% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between HPAO.L and PACW.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between HPAO.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAO.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
HPAO.L
PACW.L
Сравнение HPAO.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAO.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.55 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.27 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 17.43 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAO.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.89 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.24 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HPAO.L и PACW.L
Максимальная просадка HPAO.L за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAO.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAO.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -17.68% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -7.06% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.46% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.02% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.73% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAO.L и PACW.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеют волатильность 2.79% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAO.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.93% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.75% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 10.42% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.91% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.91% | -0.02% |
Сравнение комиссий HPAO.L и PACW.L
HPAO.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAO.L и PACW.L
HPAO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HPAO.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HPAO.L and PACW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for HPAO.L.
HPAO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HPAO.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAO.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор