Сравнение HPAE.L с HNSS.L
HPAE.L (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPAE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.L returned 11.40%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAE.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAE.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAE.L показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
HPAE.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAE.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HPAE.L HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 5.23% | 21.41% | 2.17% | 14.70% | -1.40% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Correlation
The correlation between HPAE.L and HNSS.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between HPAE.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAE.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HPAE.L
HNSS.L
Сравнение HPAE.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAE.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.78 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 14.66 | -13.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 50.30 | -45.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAE.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 6.08 | -4.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.34 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок HPAE.L и HNSS.L
Максимальная просадка HPAE.L за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAE.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -36.83% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -13.16% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | -36.83% | +24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.66% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -9.55% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.84% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAE.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) составляет 4.41%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что HPAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAE.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 13.36% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 24.62% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 31.72% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 30.12% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 30.12% | -15.80% |
Сравнение комиссий HPAE.L и HNSS.L
HPAE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAE.L и HNSS.L
Ни HPAE.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPAE.L and HNSS.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HPAE.L is categorized as Europe Equities, while HNSS.L is Semiconductors. HPAE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAE.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор