PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAE.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAE.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAE.DE (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HPAE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.DE returned 11.34%/yr vs 15.50%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HPAE.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности HPAE.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAE.DE показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.

HPAE.DE

1 день
0.91%
1 месяц
0.82%
С начала года
6.01%
6 месяцев
8.47%
1 год
12.19%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAE.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAE.DE
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		6.01%16.07%6.83%17.07%-13.17%5.18%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%3.19%

Correlation

The correlation between HPAE.DE and SC0D.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between HPAE.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с HPAE.DE:
HPAE.DE с H410.DEHPAE.DE с H4ZP.DEHPAE.DE с H411.DEHPAE.DE с LGGE.DEHPAE.DE с 5HEU.DEHPAE.DE с EL4C.DEHPAE.DE с H4ZF.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

HPAE.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAE.DE
Ранг доходности на риск HPAE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAE.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAE.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.98

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.54

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

4.87

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAE.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAE.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAE.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAE.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HPAE.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка HPAE.DE за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAE.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-38.50%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.93%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-16.54%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.53%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.22%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.21%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAE.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) составляет 4.61%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что HPAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAE.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.94%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

12.94%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.95%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.53%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

18.27%

-3.53%

Сравнение комиссий HPAE.DE и SC0D.DE

HPAE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAE.DE и SC0D.DE

Ни HPAE.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HPAE.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HPAE.DE.

HPAE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAE.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор