Сравнение HPAE.DE с FTGE.DE
HPAE.DE (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - HPAE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.DE returned 11.34%/yr vs 22.56%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HPAE.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности HPAE.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAE.DE показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
HPAE.DE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAE.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAE.DE HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 6.01% | 16.07% | 6.83% | 17.07% | -13.17% | 5.18% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 0.88% |
Correlation
The correlation between HPAE.DE and FTGE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between HPAE.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAE.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
HPAE.DE
FTGE.DE
Сравнение HPAE.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAE.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.27 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 12.30 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAE.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.16 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HPAE.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка HPAE.DE за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAE.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.46% | -26.63% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -9.38% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -16.12% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | 0.00% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.40% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.50% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAE.DE и FTGE.DE
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HPAE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAE.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.83% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.63% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 14.23% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.58% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 18.41% | -3.67% |
Сравнение комиссий HPAE.DE и FTGE.DE
HPAE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAE.DE и FTGE.DE
Ни HPAE.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPAE.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
HPAE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: HSBC and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для HPAE.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор