PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAE.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPAE.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAE.DE показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.


HPAE.DE

1 день
0.91%
1 месяц
0.82%
С начала года
6.01%
6 месяцев
8.47%
1 год
12.19%
3 года*
11.34%
5 лет*
10 лет*

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAE.DE и FTGE.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
HPAE.DE
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc
6.01%16.07%6.83%17.07%-13.17%5.18%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%0.88%

Correlation

The correlation between HPAE.DE and FTGE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.82

The correlation between HPAE.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

HPAE.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAE.DE
Ранг доходности на риск HPAE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина

FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAE.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPAE.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.27

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

12.30

-8.22

HPAE.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAE.DE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAE.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPAE.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.16

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.88

-0.39

Просадки

Сравнение просадок HPAE.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка HPAE.DE за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.DE и FTGE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPAE.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-26.63%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.38%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-16.12%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

0.00%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.40%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.50%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAE.DE и FTGE.DE

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HPAE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPAE.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.83%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.63%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

14.23%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.58%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

18.41%

-3.67%

Сравнение комиссий HPAE.DE и FTGE.DE

HPAE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAE.DE и FTGE.DE

Ни HPAE.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HPAE.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

HPAE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: HSBC and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAE.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор