PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOU.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOU.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HOU.TO (BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HOU.TO is a Leveraged Commodities fund actively managed by Global X, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HOU.TO returned 63.82% vs 28.58% for QQCL.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HOU.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF (HOU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOU.TO показывает доходность 110.15%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью 15.07%.

HOU.TO

1 день
7.53%
1 месяц
15.26%
6 месяцев
97.11%
С начала года
110.15%
1 год
63.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
9.40%
10 лет*
-28.65%

QQCL.TO

1 день
-1.94%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
11.36%
С начала года
15.07%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOU.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HOU.TO
BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF		110.15%-29.90%9.54%-28.80%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.07%13.10%41.38%4.96%

Correlation

The correlation between HOU.TO and QQCL.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.05

The correlation between HOU.TO and QQCL.TO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HOU.TO:
HOU.TO с HNU.TOHOU.TO с OILU.TOHOU.TO с SLVU.TOHOU.TO с GLDU.TOHOU.TO с HXS.TOHOU.TO с HBNK.TOHOU.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с QQQY.TOQQCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

HOU.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOU.TO
Ранг доходности на риск HOU.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOU.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOU.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOU.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOU.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOU.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOU.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF (HOU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOU.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.54

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.08

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.68

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

9.36

-6.67

HOU.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOU.TO на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOU.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOU.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка HOU.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOU.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOU.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-25.63%

-74.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.70%

-10.70%

-44.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.32%

-92.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.65%

-3.29%

-92.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

3.06%

+20.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HOU.TO и QQCL.TO

BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF (HOU.TO) имеет более высокую волатильность в 27.04% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что HOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOU.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.04%

7.60%

+19.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.43%

15.75%

+63.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.19%

18.67%

+68.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.38%

20.86%

+54.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.48%

20.86%

+58.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOU.TO и QQCL.TO

HOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.

ПозицияTTM202520242023
HOU.TO
BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.02%14.54%11.87%3.68%

Часто задаваемые вопросы

HOU.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOU.TO is categorized as Leveraged Commodities, while QQCL.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOU.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор