Сравнение HOGS.L с WDEF.L
HOGS.L (WisdomTree Lean Hogs) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - HOGS.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Lean Hogs, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HOGS.L returned -2.16%/yr vs 4.43%/yr for WDEF.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HOGS.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности HOGS.L и WDEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HOGS.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HOGS.L показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у WDEF.L с доходностью 0.84%.
HOGS.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- -6.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- -6.22%
WDEF.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOGS.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOGS.L WisdomTree Lean Hogs | -7.82% | 6.22% | 22.20% | -22.50% | 9.28% | 31.95% | -34.91% | -21.42% | -9.85% | -1.87% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.84% | 42.47% | -8.04% | 25.07% | -24.69% | 17.98% | 12.71% | 34.71% | -20.72% | 10.69% |
Correlation
The correlation between HOGS.L and WDEF.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов HOGS.L и WDEF.L
Секторы
HOGS.L
WDEF.L
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HOGS.L
WDEF.L
-
Сырьевые материалы
HOGS.L
-
WDEF.L
-
Коммуникационные услуги
HOGS.L
-
WDEF.L
Потребительский циклический сектор
HOGS.L
-
WDEF.L
-
Потребительский защитный сектор
HOGS.L
-
WDEF.L
-
Энергетика
HOGS.L
-
WDEF.L
-
Финансовые услуги
HOGS.L
-
WDEF.L
-
Здравоохранение
HOGS.L
-
WDEF.L
Промышленность
HOGS.L
-
WDEF.L
Технологии
HOGS.L
-
WDEF.L
Коммунальные услуги
HOGS.L
-
WDEF.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOGS.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
HOGS.L
WDEF.L
Сравнение HOGS.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOGS.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.06 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.18 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOGS.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.02 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.34 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок HOGS.L и WDEF.L
Максимальная просадка HOGS.L за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOGS.L и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOGS.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -41.69% | -52.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -26.82% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -26.82% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.15% | -41.69% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.83% | -15.17% | -72.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -11.68% | -63.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 9.64% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOGS.L и WDEF.L
Текущая волатильность для WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) составляет 5.17%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что HOGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOGS.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 10.73% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 65.05% | -52.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 74.52% | -55.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.97% | 44.75% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 43.57% | -5.17% |
Сравнение комиссий HOGS.L и WDEF.L
HOGS.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOGS.L и WDEF.L
Ни HOGS.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HOGS.L and WDEF.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for HOGS.L.
HOGS.L is categorized as Agricultural Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. HOGS.L tracks Bloomberg Lean Hogs, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for HOGS.L and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для HOGS.L и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор